老铁们,大家好,相信还有很多朋友对于指数期权和指数期权交易详细讲解的相关问题不太懂,没关系,今天就由我来为大家分享分享指数期权以及指数期权交易详细讲解的问题,文章篇幅可能偏长,希望可以帮助到大家,下面一起来看看吧!本文目录股指期权的基础知识和交易规则指数期权内在价值怎样计算指数期权交易详细讲解指数期权的交易规则股指期权买卖一手需要多少钱股指期权的基础知识和交易规则股指期权交易规
老铁们,大家好,相信还有很多朋友对于指数期权和指数期权交易详细讲解的相关问题不太懂,没关系,今天就由我来为大家分享分享指数期权以及指数期权交易详细讲解的问题,文章篇幅可能偏长,希望可以帮助到大家,下面一起来看看吧!
本文目录
股指期权的基础知识和交易规则
股指期权交易规则详解
1、限价指令每次最大下单数量
沪深300股指期权合约限价指令的每次最大下单数量为20手。
2、交易保证金
沪深300股指期权合约的保证金调整系数为10%,最低保障系数为0.5。
3、持仓限额
同一客户某一月份沪深300股指期权合约单边持仓限额为5000手(在不同会员处持仓合并计算)。
4、相关费用
沪深300股指期权合约的手续费标准为每手15元,行权(履约)手续费标准为每手2元,交易所暂不收取沪深300股指期权合约的申报费。
5、做市商
沪深300股指期权做市商可以在交易日9:30-15:00.通过会员向交易所申请双向期权持仓自动对冲平仓,自动对冲平仓暂不收取手续费,申请后持续有效。做市商也可以在上述时间申请取消自动对冲平仓。做市商所有月份沪深300股指期权合约单边持仓限额为60000手。做市商所有月份沪深300股指期货合约单边持仓限额为20000手。交易所将加强做市商梯队建设和精细化管理。
6、询价限制
客户对同一期权合约的询价时间间隔不得小于60秒。期权合约最优买卖报价价差小于等于下表价差时,不得询价。
指数期权内在价值怎样计算
1.内在价值=下年红利/(折现率-增长率)=2.15/(15.2%-11.2%)=53.75元2.下年价格=当前价格*(1+增长率)=53.75*(1+11.2%)=59.77元3.资本利得收益率=(59.77-53.75)/53.75=增长率=11.2%持有收益率=(59.77-53.75+2.15)/53.75=增长率+红利收益率=应得收益率=15.2%
指数期权交易详细讲解
一、股指期权交易详细规则
1、合约类型是认购期权和认沽期权,也就是我们经常所说的看涨期权和看跌期权。
2、合约单位是10000份/张。
3、到期月份:合约到期的月份是当月、下月及随后的两个季月,一共四个月。如当前是10月,目前交易合约到期的月份就是10月、11月、12月和次年3月。
4、最后交易日、行权日:合约到期该月份的第四个星期三(法定节假日顺延)。
5、行权方式:到期日行权(欧式)。
6、交易模式:T+0,可以随时交易买卖。
7、交易时间:每个交易日的9:15到9:25;9:30到11:30;13:00到15:00;其中9:15到9:25是开盘集合竞价的时间,14:57到15:00为收盘即可竞价的时间,其他的时间段是连续竞价时间。
8、最小报价单位:0、0001元。
指数期权的交易规则
1、合约单位:10000份/张
2、交易模式:T+0交易
3、行权方式:欧式行权(到期日行权)
4、最小报价单位:0.0001(元)
5、到期月份:合约到期的月份是当月、下月及随后的两个季月
6、到期日、行权日:合约到期月份的第四个星期三(法定节假日顺延)
7、交割方式:实物或现金。
股指期权买卖一手需要多少钱
您好,股指期权目前一张交易合约的费用为10元,成交量较大的投资者可以申请折扣,通常情况下为5元,大约为合约成交价的1%-2%。一手的价格以当前权利合约实时价为准,例如当前合约价为0.1元,一手需要0.1*10000份=1000元
关于本次指数期权和指数期权交易详细讲解的问题分享到这里就结束了,如果解决了您的问题,我们非常高兴。
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